"Econometría: Modelos Econométricos y Series Temporales" de J. M. Caridad y Ocerin.
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| "Econometría: Modelos Econométricos y Series Temporales" de J. M. Caridad y Ocerin. |
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Título: "Econometría: Modelos Econométricos y Series Temporales".
Autores: J. M. CARIDAD y OCERIN.
En un modelo multiecuacional no se debe aplicar el método de mínimos cuadrados ordinarios, pues al intervenir variables endógenas como explicativas, se incumplen las hipótesis a priori base del teorema de Gauss-Markov, o sea que los estimadores mínimo cuadráticos pierden sus buenas propiedades estadísticas. En general, en un modelo multiecuacional, estos estimadores serían:
– sesgados
– ineficientes, e
– inconsistentes.
El sesgo o desviación sistemática, debida al procedimiento de estimación, dificulta la interpretación económica de los coeficientes estructurales, que es el objetivo básico de la formulación del modelo.
Las ecuaciones de la forma reducida son estimables utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios, si todas las variables predeterminadas son exógenas, y el método de mínimos cuadrados generalizados, en el caso de existir autocorrelación o heterocedasticidad.
La presencia de variables endógenas retardadas introduce los mismos problemas que en los modelos uniecuacionales, y exige la utilización de métodos de estimación como el de mínimos cuadrados condicionales o el de máxima verosimilitud para estimar estas ecuaciones reducidas.
Los dos tipos de técnicas básicas de estimación de los parámetros estructurales son:
– Métodos con información completa, en los que se estiman simultáneamente todas las ecuaciones de un modelo identificable en su totalidad.
La mayoría de las empresas y agentes económicos precisan realizar predicciones sobre el comportamiento de su evolución y del entorno donde actúan. Estas predicciones se utilizan para tomar decisiones operativas y, a veces, estratégicas; por ejemplo, la realización de una inversión se hará en función de los beneficios esperados, o la apertura de una nueva oficina bancaria se llevará a cabo en base a los recursos que se van a captar y a las posibilidades futuras de operaciones activas.
El conocimiento de acontecimientos futuros estará obviamente afectado de un alto grado de incertidumbre, lo que implica la utilización de probabilidades asociadas al proceso de predicción, y de modelos estadísticos y econométricos.
Título: "Econometría: Modelos Econométricos y Series Temporales".
Autores: J. M. CARIDAD y OCERIN.
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