"Principios de Econometría" de Damodar Gujarati.
Esperando que el libro sea de su agrado, los capítulos son:
CAPÍTULO 1: La naturaleza y el alcance de la econometría.
CAPÍTULO 2: Revisión de la estadística: probabilidad y distribuciones de probabilidad.
CAPÍTULO 3: Características de las funciones de probabilidad.
CAPÍTULO 4: Algunas distribuciones de probabilidad importantes.
CAPÍTULO 5: Inferencia estadística: estimación y contrastación de hipótesis.
CAPÍTULO 6: Ideas básicas de la regresión lineal: en el modelos de dos variables.
CAPÍTULO 7: El modelo de dos variables: contrastación de hipótesis.
CAPÍTULO 8: Regresión múltiple: estimación y contrastación de hipótesis.
CAPÍTULO 9: Formas funcionales de los modelos de regresión.
CAPÍTULO 10: Modelos de regresión de variable Dummy.
CAPÍTULO 11: Selección del modelo: criterios y test.
CAPÍTULO 12: Multicolinealidad: ¿Qué pasa si las variables explicativas están correlacionadas?
CAPÍTULO 13: Heteroscedasticidad: ¿Qué ocurre si el error de la varianza no es constante?
CAPÍTULO 14: Autocorrelación: ¿Qué ocurre si los términos de error están correlacionados?
CAPÍTULO 15: Modelos de ecuaciones simultáneas.
CAPÍTULO 16: Algunos temas concretos sobre los modelos de regresión de una única ecuación.
Descripción de la descarga:
Libro: "Principios de Econometría".
Autores: Damodar Gujarati.
Páginas: 574.
Año: 2006.
Edición: Tercera.
Formato: PDF escaneado.
Peso: 30 MB
Servidores: Scribd, mediafire, Mega y Onedrive.
Para descargar sólo haga click en los siguientes enlaces:
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| "Principios de Econometría" de Damodar Gujarati. |
Esperando que el libro sea de su agrado, los capítulos son:
CAPÍTULO 1: La naturaleza y el alcance de la econometría.
CAPÍTULO 2: Revisión de la estadística: probabilidad y distribuciones de probabilidad.
CAPÍTULO 3: Características de las funciones de probabilidad.
CAPÍTULO 4: Algunas distribuciones de probabilidad importantes.
CAPÍTULO 5: Inferencia estadística: estimación y contrastación de hipótesis.
CAPÍTULO 6: Ideas básicas de la regresión lineal: en el modelos de dos variables.
CAPÍTULO 7: El modelo de dos variables: contrastación de hipótesis.
CAPÍTULO 8: Regresión múltiple: estimación y contrastación de hipótesis.
CAPÍTULO 9: Formas funcionales de los modelos de regresión.
CAPÍTULO 10: Modelos de regresión de variable Dummy.
CAPÍTULO 11: Selección del modelo: criterios y test.
CAPÍTULO 12: Multicolinealidad: ¿Qué pasa si las variables explicativas están correlacionadas?
CAPÍTULO 13: Heteroscedasticidad: ¿Qué ocurre si el error de la varianza no es constante?
CAPÍTULO 14: Autocorrelación: ¿Qué ocurre si los términos de error están correlacionados?
CAPÍTULO 15: Modelos de ecuaciones simultáneas.
CAPÍTULO 16: Algunos temas concretos sobre los modelos de regresión de una única ecuación.
Descripción de la descarga:
Libro: "Principios de Econometría".
Autores: Damodar Gujarati.
Páginas: 574.
Año: 2006.
Edición: Tercera.
Formato: PDF escaneado.
Peso: 30 MB
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