"Estadística y Econometría Financiera" de Eduardo Court de la Pontificie Universidad Católica del Perú y Erick Rengifo de Universidad de Fordham en Nueva York. Presentan un libro en donde parten desde probabilidad hasta series de tiempo multivariados, es así que el lector no podrá perderse en las demostraciones matemáticas y estadísticas que conlleva la econometría. Además, este libro será de uso infaltable para los estudiantes de finanzas de nivel intermedio-avanzado.
Para una mayor comprensión del libro será preciso que el lector sepa un poc de cáculo diferencial y estádistica descriptiva.
Esperan do que el libro sea de su agrado, los capítulos son:
Capítulo 1 Estadística descriptiva.
Capítulo 2 Probabilidades.
Capítulo 3 Funciones de distribución de probabilidad discretas.
Capítulo 4 Distribuciones de probabilidad continuas.
Capítulo 5 Estadística inferencial: Intervalos de confianza.
Capítulo 6 Estadística inferencial: Pruebas de hipótesis para la media.
Capítulo 7 Estadística inferencial: Aplicaciones de la chi cuadrada.
Capítulo 8 Fundamentos de álgebra lineal.
Capítulo 9 El modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) univariado.
Capítulo 10 El modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) multivariado.
Capítulo 11 Prueba de los supuestos del modelo de MCO.
Capítulo 12 Modelos de series de tiempo.
Capítulo 13 Modelos para la volatilidad condicional: Los modelos de heteroscedasticidad condicional autorregresiva.
Capítulo 14 Modelos de Series de Tiempo Multivariados y el Concepto de Cointegración.
Apéndice • Tablas Estadísticas.
Descripción de la descarga:
Libro: "Estadística y Econometría Financiera".
Autores: Eduardo Court y Erick Rengifo.
Páginas: 614.
Año: 2011.
Edición: Primera.
Formato: PDF original.
Peso: 21 MB
Servidores: Scribd y mediafire.
Para descargar sólo haga click en los siguientes enlaces:
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Vista previa para la descarga:
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Capítulo 1 Estadística descriptiva.
Capítulo 2 Probabilidades.
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Capítulo 4 Distribuciones de probabilidad continuas.
Capítulo 5 Estadística inferencial: Intervalos de confianza.
Capítulo 6 Estadística inferencial: Pruebas de hipótesis para la media.
Capítulo 7 Estadística inferencial: Aplicaciones de la chi cuadrada.
Capítulo 8 Fundamentos de álgebra lineal.
Capítulo 9 El modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) univariado.
Capítulo 10 El modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) multivariado.
Capítulo 11 Prueba de los supuestos del modelo de MCO.
Capítulo 12 Modelos de series de tiempo.
Capítulo 13 Modelos para la volatilidad condicional: Los modelos de heteroscedasticidad condicional autorregresiva.
Capítulo 14 Modelos de Series de Tiempo Multivariados y el Concepto de Cointegración.
Apéndice • Tablas Estadísticas.
Descripción de la descarga:
Libro: "Estadística y Econometría Financiera".
Autores: Eduardo Court y Erick Rengifo.
Páginas: 614.
Año: 2011.
Edición: Primera.
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